論文題目：個人住房按揭貸款風險管理研究 ——以農行L分行為例
摘要：伴隨著我國經濟的發展,城鎮化進程不斷推進,房地產市場獲得了空前的繁榮,與之共同發展的還有商業銀行的住房按揭貸款業務。農行L分行的住房按揭貸款業務也成為了該行資產業務的重要支柱。但是隨著中央經濟工作會議就“房子是用來住的,不是用來炒的”這一政策方針的部署安排及貫徹落實,房地產行業也逐漸進入了經濟新常態,給個人住房按揭貸款業務帶來新的挑戰。政府轉變工作職能和政策導向,不再單純通過刺激房地產市場來帶動地方經濟發展,穩控地價、穩定房價、穩住預期及保持房地產市場平穩健康發展變成更重要的工作目標。另外新冠肺炎疫情對各實體經濟的影響沖擊以及去年12月中國人民銀行出臺的《房地產貸款集中管理制度》對后期房地產市場貸款及按揭貸款額度的影響,都會對銀行業個人住房按揭貸款帶來諸多不確定性。在目前環境下,如何提升個人住房按揭貸款的資產質量,如何管控風險已然成為農業銀行L分行所面臨的重要問題。在上述的背景環境下,本文通過收集、查閱商業銀行個人住房貸款、風險管理的相關文獻和書籍,明確住房貸款風險類型,將住房按揭貸款風險管理的相關概念、理論以及研究成果如信息不對稱理論、LTV管理理論、全面風險管理理論、理性違約和被動違約理論等進行闡述和說明。在理論分析的基礎上,對農業銀行L分行的基本情況進行介紹,詳細分析L分行當前的住房按揭貸款業務,通過數據探尋《房地產貸款集中管理制度》及新冠疫情對L分行住房按揭貸款業務及風險管理的影響、風險現狀、風險管理框架及當前風險管理的實施效果,對L分行住房貸款風險影響因素進行詳盡分析,并將工作中遇到的一些典型住房按揭貸款風險案例進行分析。本文重點對L分行的住房按揭貸款風險評價進行實證分析。首先對L分行的信貸條線人員進行問卷調查,以確定當前L分行住房按揭貸款重點關注的風險因素,對確定出來的風險因素進行歸納分類并分為:借款人信用風險識別、貸款審批過程中的操作風險和道德風險、擔保情況、合作機構的制約機制、不良貸款清收處置等。再將信用風險因素用作解釋變量進行Logistic回歸模型的建立,再通過模型的顯著性檢驗,驗證相關假設,最后得到回歸結果,以到達對L分行住房按揭貸款信用風險評價的目的,并對上述解釋變量產生的原因進行探究。最后再根據貸款審批環節的不同相應的提出嚴格落實借款人準入識別、從嚴把控住房按揭貸款抵押物評估、加強住房按揭貸款調查、審核、審查環節的盡職調查、引入合作機構制約機制、強化經辦人員合規培訓、提前布局關注類貸款催收工作、提高不良貸款清收核銷績效獎勵等住房按揭貸款的風險管理優化建議。
關鍵詞：個人住房貸款;風險管理;房地產貸款集中度;新冠疫情;Logistic回歸模型
學科專業：工商管理碩士（專業學位）
摘要
Abstract
第1章 緒論
1.1 研究背景和意義
1.1.1 研究背景
1.1.2 研究意義
1.2 國內外研究現狀
1.2.1 國外研究現狀
1.2.2 國內研究現狀
1.2.3 國內外研究總體評價
1.3 研究內容和研究方法
1.3.1 研究內容
1.3.2 研究方法
1.4 研究創新點
第2章 相關概念界定和理論基礎
2.1 住房按揭貸款風險及風險管理概念界定
2.1.1 個人住房按揭貸款風險概念界定
2.1.2 個人住房按揭貸款風險管理概念界定
2.2 個人住房按揭貸款風險類型
2.2.1 操作風險
2.2.2 借款人信用風險
2.2.3 抵押物擔保風險
2.2.4 房地產開發商及項目風險
2.2.5 國家政策風險
2.2.6 法律制度風險
2.3 住房按揭貸款風險管理理論基礎
2.3.1 信息不對稱理論
2.3.2 全面風險管理理論
2.3.3 理性違約和被動違約理論
2.3.4 LTV管理理論
2.4 本章小結
第3章 L分行個人住房貸款現狀及風險管理因素分析
3.1 L分行基本情況及住房貸款業務現狀
3.1.1 L分行基本情況介紹
3.1.2 L分行個人住房按揭貸款業務概況
3.1.3 《房地產貸款集中度》對L分行住房貸款業務影響
3.1.4 新冠疫情對L分行按揭貸款業務影響
3.2 L分行住房按揭貸款風險管理現狀
3.2.1 L分行住房按揭貸款風險管理制度框架
3.2.2 L分行住房按揭貸款風險管理實施流程
3.3 L分行住房按揭貸款風險因素梳理分析
3.3.1 操作風險梳理分析
3.3.2 信用風險梳理分析
3.3.3 擔保風險梳理分析
3.3.4 按揭合作機構風險梳理分析
3.3.5 國家政策風險梳理分析
3.3.6 重大突發事件風險梳理分析
3.4 本章小結
第4章 L分行住房按揭貸款風險評價
4.1 L分行住房按揭貸款風險評價數據收集獲取
4.1.1 L分行住房貸款風險因素問卷設計
4.1.2 調查數據獲取與描述性統計分析
4.1.3 研究數據信度和效度檢驗
4.2 L分行住房貸款信用風險評價數據分析
4.2.1 信用風險評價數據樣本選定
4.2.2 信用風險評價數據回歸分析實施過程
4.2.3 信用風險評價回歸結果分析及評價
4.3 L分行住房按揭貸款風險評價結論及原因探究
4.3.1 借款人信用風險識別不到位
4.3.2 住房貸款業務中存在道德風險及操作風險
4.3.3 擔保物價值評估落實不到位
4.3.4 住房按揭貸款業務合作機構缺乏制約機制
4.3.5 不良貸款清收核銷處置緩慢
4.4 本章小結
第5章 L分行個人住房按揭貸款風險管理優化建議
5.1 加強借款人信用風險識別
5.1.1 從嚴把控借款人準入識別
5.1.2 動態調整貸款風險評價系統
5.2 壓降業務流程中的操作風險及道德風險
5.2.1 細化住房貸款審查審批工作
5.2.2 加強信貸隊伍體系建設
5.3 嚴格落實貸款抵押物情況
5.3.1 壓實貸款抵押物價值
5.3.2 落實住房貸款抵押物非價值情況
5.4 強化按揭業務合作機構制約機制
5.4.1 引入按揭合作機構制約機制
5.4.2 加強按揭樓盤準入項目的貸后管理
5.5 提高不良貸款清收處置效率
5.5.1 加強與不良貸款追討處置單位合作
5.5.2 提前布局關注類貸款催收工作
5.5.3 提高不良貸款清收核銷績效獎勵
5.6 本章小結
第6章 結論與展望
6.1 研究結論
6.2 研究不足與展望
6.2.1 研究不足
6.2.2 展望
參考文獻
附錄A L分行個人住房貸款風險影響因素的調查問卷
致謝